Las pruebas de resistencia a la banca serán más rigurosas
La UE quiere evitar que entidades en quiebra aprueben el examen, como sucedió en junio con dos irlandeses
La nueva Autoridad Bancaria Europea (ABE), que se constituirá a principios de 2011, será la responsable de coordinar las próximas pruebas de resistencia de los bancos europeos que se efectuarán a principios de año. La portavoz de Mercado Interior, Chantal Hughes, manifestó ayer que la Comisión Europea está trabajando con el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), sobre la metodología que se seguirá el próximo año.
El CEBS ha dirigido ya dos pruebas de resistencia de la banca europea con resultados que dejan mucho que desear. En el último examen presentado en julio suspendió solamente a siete (cinco cajas españolas, un banco alemán y otro griego) de las 91 entidades examinadas. Sorprendentemente, los dos bancos irlandeses (Bank of Ireland y Allied Irish Banks) aprobaron. Esta falta de fiabilidad ha provocado muchas dudas sobre la solvencia real de los bancos europeos.
La banca española pide que los controles sean homogéneos
El Santander y el BBVA creen que el sistema español volverá a aprobar
Hughes señaló que las pruebas durarían dos meses y que las segundas pruebas realizadas en 2010 "han sido bastante mejor de que las primeras que se hicieron el año pasado". "Estamos de acuerdo", añadió, "que hay lecciones que aprender".
La Comisión Europea ya había manifestado con anterioridad su intención de efectuar las pruebas de resistencia de los bancos de manera más regular con una periodicidad anual. Sin embargo, entre algunos ejecutivos financieros españoles no se entendió la decisión de la Comisión Europea de adelantar la fecha pactada, que era para junio. Las cajas, en incipientes procesos de fusión, pueden pasar apuros. El vicepresidente del Santander, Matías Rodríguez Inciarte, y el consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, coincidieron en pronosticar que los nuevos test darán un resultado muy similar a los anteriores.
El deseo de Bruselas de efectuar los nuevos exámenes de los bancos de manera más amplia y profunda está encontrando serias resistencias entre los supervisores de algunos países. Se introducirá el criterio de liquidez, cuya ausencia fue una de las causas que llevó a la quiebra al banco británico Northern Rock.
Las pruebas de estrés se hicieron para ver cuál sería la solvencia de las entidades ante escenarios adversos. Cada país presentó a las principales entidades, menos España que examinó al 90% del sistema. Como referencia se tomó el coeficiente de solvencia Tier 1. Ese coeficiente se calcula como la proporción de capital, reservas, beneficios no distribuidos, cuotas participativas (en el caso de las cajas) y participaciones preferentes perpetuas en relación con los activos ponderados por riesgo (principalmente créditos). El nivel mínimo que se estableció fue el 6%. Los que lo superaron, aprobaron y los que no, se dijo que necesitaban capital. No obstante, en España, de las cinco cajas que suspendieron, sólo una (Banca Cívica) ha pedido dinero.
Los escenarios macroeconómicos de las autoridades europeas fueron dos, uno de referencia y otro adverso. El "escenario tensionado" tomó como referencia las variables macro previstas, pero añadiendo supuestos de tensiones no extremas. El "escenario tensionado adverso" se tradujo en el caso español en una caída del PIB acumulada en 2010-2011 de 2,6 puntos porcentuales, que se añade a la fuerte contracción de la economía española en 2009 (-3,6%), que no estaba en las previsiones de nadie. Aún hubo un tercer escenario que añade al segundo una crisis de la deuda, siendo el que se usó para determinar las necesidades de capital adicionales.
En las futuras pruebas, la Comisión quiere que se incluya el grado de exposición al sector inmobiliario, medida que tampoco es del agrado de todo el mundo. Los banqueros españoles recuerdan que el Banco de España fue el supervisor que sometió a la banca un ajuste más duro de los precios inmobiliarios. El CEBS advirtió que no había datos inmobiliarios que permitieran crear un modelo homogéneo para Europa. Así, las diferencias de caídas de precios fueron enormes. Fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB) se mostraron ayer partidarios de realizar la prueba, aunque pidieron "condiciones homogéneas y equivalentes" entre todas las entidades analizadas. Por ejemplo, en Grecia, con una fuerte crisis inmobiliaria, las caídas previstas para los pisos y oficinas fueron de menos del 7% en dos años, frente al 55% español de las oficinas y el 23% de las viviendas.
